Во-первых, поключен ли кабель.
Во-вторых, установи дрова прежде чем подключишь модем. У меня к примеру Zyxel, когда открываешь папку с драйвером для WinXp, там помимо драйвера есть еще и установочный файл, который сам установит их...
Если нет то попробуй через установку оборудования, поиск устройств и т.д.